Abschnitte brauchst du, nicht Absätze. Absätze sind das, was du mit einem Druck auf die Eingabetaste einfügst. Einen Abschnitt gibst du ein mit Einfügen -> Manueller Wechsel -> Abschnittswechsel. Wie du genau die Kopfzeilen in den einzelnen Abschnitten unterschiedlich machst, findest du z.B. hier http://support.microsoft.com/kb/211432/de (recht weit unten).
Ich habe die Kopf- und Fußzeilen in der gleichen Schriftart wie den Fließtext gesetzt und finds ganz gut.